Likviditet hos norske sparebanker med egenkapitalbevis : Er det noen sammenheng mellom bankspesifiserte forhold og bankens likviditet?

Abstract

Dette studiet har som formål å undersøke hvordan utvalgte bankspesifikke forhold påvirker likviditeten av norske sparebanker som utsteder egenkapitalbevis. For å øke relevansen i lys av reguleringer knyttet til likviditetsstyring er det valgt å benytte LCR som tallmål. Studiet omfatter datamateriale for perioden mellom 2015-2016 hentet fra den offentlige nøkkeldatasamlingen frigitt av Finans Norge og årsrapporter fra hver av de enkelte sparebankene. Av statistiske analyser er det benyttet deskriptiv statistikk, hausman test, faste effekter modell, tilfeldig effekter modell og regresjon. Det er funnet signifikant positiv sammenheng på en av variablene for bankspesifiserte forhold. Det er funnet indikatorer for sammenheng uten at disse kan bekreftes. Ved å gjenta en tilsvarende undersøkelse i fremtiden vil åpne muligheten for signifikante resultater.