Risiko til porteføljer i kraftmarkedet

Abstract

Strømprisene har hatt dramatiske endringer de siste årene og temaet har vært hyppig diskutert. Strømprisen avhenger av mange forskjellige faktorer som gjøre det tilnærmet umulig å si sikkert hva de fremtidige prisene vil være. Denne oppgaven tar for seg en blanding av teori og praksis, og viser hvordan avansert matematiskk kan brukes til å takle reelle utforinger innenfor finans og risikostyring - næremere bestemt knyttet til Value at Risk.