Swing options in commodity markets: A multidimensional Lévy diffusion model
Journal article
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/298659Utgivelsesdato
2014Metadata
Vis full innførselSamlinger
Originalversjon
Mathematical Methods of Operations Research 2014, 79(1):31-67 10.1007/s00186-013-0452-7Beskrivelse
-