Blar i School of Business and Law på forfatter "Qvam Haakonsen, Glen"
-
Måling av prisrisiko I det Nordiske kraftmarkedet ved bruk av Ekstremverdi Teori
Nordstrøm, Eirik Anton; Le, Tina minh (Master thesis, 2022)Sammendrag Det som primært skiller kraftmarkedet fra andre råvaremarkeder, er den begrensede mulighet til lagring. Dette bidrar til at kraftmarkedet blir betegnet som svært volatilt. Noe som gjør at aktørene må være klar ... -
Måling av prisrisiko I det Nordiske kraftmarkedet ved bruk av Ekstremverdi Teori
Nordström, Erik Anton; Minh Le, Tina (Master thesis, 2022)Oppgaven benytter Value at Risk (VaR) som risikomål. I tillegg benytter vi oss av statistiske metoder som Ekstremverdi teori (EVT) for å estimere verste tenkelige utfall av daglige prisendringer. Vi tar i bruk metoder som ...