Blar i AURA på forfatter "Minh Le, Tina"
-
Måling av prisrisiko I det Nordiske kraftmarkedet ved bruk av Ekstremverdi Teori
Nordström, Erik Anton; Minh Le, Tina (Master thesis, 2022)Oppgaven benytter Value at Risk (VaR) som risikomål. I tillegg benytter vi oss av statistiske metoder som Ekstremverdi teori (EVT) for å estimere verste tenkelige utfall av daglige prisendringer. Vi tar i bruk metoder som ...