dc.contributor.author | Eidsaa, Andreas | |
dc.contributor.author | Bergan, Carl-Fredrik Iuell | |
dc.date.accessioned | 2010-09-29T11:30:44Z | |
dc.date.available | 2010-09-29T11:30:44Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/135486 | |
dc.description | Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bull- og Bearfondene har etter hvert blitt meget populære som spekulasjonsprodukter. Denne
oppgaven har som mål å avdekke sammenhenger mellom avkastning og volum for OBX Total
Return Index og Bull- og Bearfond på Oslo Børs. Det kan ikke konkluderes med at det finnes
en klar signifikant direkte sammenheng mellom avkastning i OBX og volum i Bull- og
Bearfondene, bortsett fra for DnB Nor Bull. Det finnes en signifikant Granger-kausal
sammenheng fra avkastningen i OBX indeksen til volum i DnB Nor Bull. For de andre
fondene finnes det ingen signifikante Granger-forklarende sammenhenger mellom avkastning
og volum. Dataene strekker seg fra da Bull- og Bearfondene ble lansert vinteren/våren 2008
og fram til februar 2010. Det er utført regresjoner mellom avkastning og volum på daglig,
ukentlig og månedlig basis. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Universitetet i Agder ; University of Agder | en_US |
dc.subject.classification | BE 501 | |
dc.title | Bull- og Bearfond under lupen : volum og avkastningssammenhenger | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 | en_US |
dc.source.pagenumber | 69 s. | en_US |